El documental Malú: Ni un paso atrás ha sido el DVD más vendido en España en 2017. Así figura en la lista publicada por Promisicae, la asociación de la industria musical de nuestro país, que sitúa el trabajo audiovisual en lo más alto del ranking. El DVD se vende con un CD con la banda sonora de la película creada por su hermano José de Lucía y 13 grandes éxitos de la cantante madrileña.
Malu: Ni un paso atrás se estrenó en 2016 en el Festival de Málaga de Cine Español. Dirigido por Curro Sánchez Varela, ganador de un Goya por el documental Paco de Lucía: la búsqueda, y Telmo Iragorri, a lo largo de sus 90 minutos acerca a los espectadores a la auténtica Malú, con sus pasiones, miedos e inquietudes. La obra muestra la evolución de la artista en los planos personal y profesional desde sus comienzos hasta la actualidad, convertida ya en la auténtica número 1 en España. En ese viaje se descubren facetas de Malú hasta ahora desconocidas.
La película cuenta con la participación de otros grandes artistas de la música, como Alejandro Sanz, Rosario, Melendi, Vanesa Martín, Mónica Naranjo, Pastora Soler, Aleks Syntek o Leonel García. Malú: Ni un paso atrás es una producción de Ziggurat Films, con la colaboración de Sony Music como productora asociada. Se rodó en localizaciones de Madrid, Barcelona, Andalucía y México, entre otras.